资产组合 VaR

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1.

To calculate liquidity risk , VAR method was used. The results were adjusted by using GARCH model , then we got the conclusion.

通过 VAR 方法的引入，使用 GARCH 模型对风险进行调整之后，得到关于样本基金资产组合流动性风险状况。

2.

Borrowing and Lending Capital Asset Allocation Under VaR Constraint

VaR 约束对借贷资产组合的影响

service.ilib.cn

3.

VaR Based Optimal Portfolio Selection Strategy

基于 VaR 的最优资产组合选择策略

service.ilib.cn

4.

Convergence of optimal portfolio under VaR with fat tails

VaR 之下厚尾分布的最优资产组合的收敛性

5.

Study on mean -VaR models for multi-period portfolio selection

多阶段资产组合选择均值 -VaR 模型的研究

6.

A Portfolio Optimization Model for Banks Based on Monte Carlo Simulation and the Constraint of VaR Technology

模拟和 VaR 约束的银行资产组合优化模型

7.

Research on Modeling Liquidity-Risk on Basis of VaR Model

基于 VaR 模型的资产组合流动性风险度量研究

202.114.9.36:8001